تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد ایران

ایران از جمله تولید و صادرکنندگان بزرگ نفت خام به شمار می‌رودکه با دارا بودن بخش عظیمی از ذخایر جهانی نفت و به عنوان یک تولیدکننده تأثیرگذار، هم روی بازار جهانی این کالا مؤثر است و هم از آن تأثیر می‌پذیرد.

ایران وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد. درآمد‌های حاصل از تولید و صدور نفت، سهم عمده‌ای از بودجه عمومی دولت داشته و به طور غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. طبق آمار‌های بانک مرکزی، ۹۰% از ارزش صادرات و ۶۰% از درآمد‌های سالیانه دولت را عواید ناشی از تولید و صدور نفت تشکیل می‌دهد.

مشکلات ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی، اقتصادکشور را به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی قیمت نفت قرار داده است. بی‌تردید عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت برای اقتصاد ایران که دولت مالکیت انحصاری این بخش را بر عهده دارد، نه تنها بر اجرای طرح‌های مختلف و اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه‌ها و طرح‌ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت و در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گردید.

با توجه به اینکه بازار قیمت نفت در چند دهه اخیر، تحت تأثیر تحولات سیاسی- اقتصادی و نظامی بین‌المللی بی‌ثبات بوده، همچنین به دلیل اینکه اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی وابستگی بسیاری دارد، بنابراین اقتصاد کشور به نوعی در معرض ضربات ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت نفت قرار دارد. این امر آثار گسترده‌ای بر شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی اقشار مختلف جامعه و رفاه آنان به دنبال خواهد داشت.

استمرار و دیرپایی این ویژگی در اقتصاد کشور بویژه در دو دهه اخیر، ضرورت در نظرگرفتن آن را در هر سیاست عملی که برای اقتصاد کشور اندیشیده می‌شود، به روشنی مطرح می‌سازد. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ سیاستگذاری اقتصادی در کشور بدون توجه به این خصلت برجسته اقتصاد کشور، نمی‌تواند متضمن موفقیت چشمگیری در صحنه عمل و واقعیات اقتصادی جاری و لااقل آینده نزدیک کشور باشد. مادامی که دولت به عنوان مالک اصلی درآمد‌های حاصل از نفت به اتخاذ سیاست‌های مالی می‌پردازد، پرواضح است که هرگونه ضعف در امر سیاستگذاری می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد بر جا بگذارد.

جیمنز و سانچز، در مقاله‌ای تحت عنوان «تکانه‌های قیمت نفت و رشد حقیقی تولید در برخی از کشور‌های OECD» با استفاده از مدل VAR به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر فعالیت‌های واقعی در کشور‌های صنعتی پرداخته‌اند. داده‌های استفاده شده به صورت فصلی و سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۷۲ را دربر می‌گیرد. متغیر‌های مدل عبارتند از تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ مؤثر ارز حقیقی، قیمت حقیقی نفت، دستمزد حقیقی، تورم، نرخ بهره بلندمدت و کوتاه‌مدت. نتایج بدست آمده در مورد کشور‌های واردکننده خالص نفت این است که اثر افزایش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت در این کشور‌ها غیر از ژاپن منفی است و شوک‌های نفتی باعث افزایش تورم و نرخ بهره بلندمدت در تمام کشور‌ها بجز آلمان می‌شود. اثر افزایش قیمت نفت بر رشد GDP کشور انگلستان تقریباً سه برابر تأثیر کاهش قیمت نفت است. به علاوه کاهش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش نرخ دستمزد و کاهش نرخ بلندمدت و کوتاه‌مدت بهره و تورم در سال اول می‌شود. نتیجه تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی منبع قابل توجه و پراهمیت در بی‌ثباتی بسیاری از متغیر‌های مدل هستند.

برومنت و سیلان، در مطالعه خود به تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید با جانشینی تولید بخش صنعت در گروهی از کشور‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی به انضمام ایران پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش که به کمک آمار‌ها و اطلاعات سالانه مربوط به دوره ۲۰۰۳-۱۹۶۰ و با استفاده از الگوی خودهمبسته برداری و توابع واکنش تحریک صورت پذیرفته، نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت روی تولید ناخالص داخلی کشور‌های الجزیره، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، سوریه، تونس و امارات متحده عربی، تأثیری مثبت و معنی‌دار می‌گذارد، در حالی که این تأثیر در کشور‌های بحرین، مصر، لبنان، مراکش و یمن معنی‌دار نیست. نتایج تخمین توابع واکنش تحریک مبتنی بر الگوی خودهمبسته برداری برای ایران حاکی از آن است که نوسانات قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی ایران را به طور مثبت و معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چگونگی تأثیرگذاری قیمت نفت بر متغیر‌های اقتصادی

افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمد‌های نفتی، می‌تواند هم از طریق افزایش تقاضای کل یا افزایش هزینه‌های دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل (افزایش سرمایه‌گذاری کل اعم از دولتی و خصوصی، واردات کالا‌های سرمایه‌ای و تکنولوژی جدید و ...)، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمد‌های نفتی یا همان درآمد‌های ارزی، موجب افزایش دارایی‌های خارجی کشور شده و به عنوان یکی از اقلام منابع پایه پولی موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورده و طبق معادله زیر باعث می‌شود عرضه پول به میزان بیشتری از افزایش پایه پولی از طریق ضریب تکاثری خلق پول افزایش یابد.

با توجه به اهمیتی که نفت در اقتصاد ایران دارد، تأثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیر‌های مخارج سرمایه‌ای (عمرانی) حقیقی دولت، عرضه حقیقی پول، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته برداری بررسی شد. بدین منظور در ابتدا آزمون ساکن‌پذیری راانجام داده و پس از تعیین وقفه بهینه، نتایج حاصل از برآورد الگوی VAR نشان داد که نوسانات قیمت نفت با تمامی متغیر‌های مدل رابطه مثبت دارد.

در ادامه نتایج حاصل از توابع واکنش تحریک نشان‌دهنده آن است که اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیر‌های نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های عمرانی دولت و عرضه پول مثبت است که این نتایج با مبانی نظری که در قسمت قبل بیان شد و با اقتصاد ایران که سهم اعظمی از بودجه دولت را درآمد‌های نفتی تشکیل می‌دهد، سازگار است. در ادامه از روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی استفاده شد که نتایج نشان‌دهنده آن است که قیمت نفت، نقش اصلی در نوسانات متغیر‌های عرضه پول و تورم، نقش ثانویه در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های عمرانی دولت دارد. این نتیجه نیز بر طبق انتظار ما است، زیرا انتقال نوسانات قیمت و به تبع آن درآمد‌های نفتی به متغیر‌های کلان اقتصادی از طریق مخارج دولتی و حجم پول انجام می‌گیرد؛ چرا که درآمد‌های نفتی به هر شکلی که هزینه شود، در درجه اول به پول داخلی تبدیل گردیده و این مسئله حجم پول و به دنبال آن تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نقش هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز در توضیح تغییرات نرخ تورم در طول دوره نسبت به متغیر‌های دیگر ناچیز است و نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نقش ضعیفی در نوسانات نرخ تورم ایفا می‌کند. همچنین نتایج حاصل از روابط بلندمدت میان متغیر‌ها نشان داد که نوسانات قیمت نفت با متغیر‌های هزینه‌های عمرانی حقیقی دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه حقیقی پول رابطه مثبت دارد.

با توجه به یافته‌های تحقیق دولت می‌بایست با مدیریت صحیح در هزینه کردن درآمد‌های نفتی و جلوگیری از تبدیل سریع درآمد‌های ارزی (دلار) به نقدینگی مانع از ورود یکباره این درآمد‌ها به اقتصاد کشور و در پی آن افزایش شدید نقدینگی و تورم شود؛ لذا مهم‌ترین توصیه به سیاستگذاران و متولیان امر با استفاده از تجارب موفق سایر کشور‌های نفتی و نیز تجربه کسب شده از حساب ذخیره ارزی، نسبت به تأسیس نهادی همانند صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اقدام کنند تا از ورود مستقیم شوک‌های نفتی به اقتصاد داخلی جلوگیری کرده و این نهاد بایستی استقلال نسبی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. دولت کوشش نماید تا درآمد‌های نفتی را بیشتر صرف هزینه‌های عمرانی و طرح‌های تولیدی کند، تا بتواند با تقویت بنیه تولید کشور (افزایش عرضه کل)، از فشار‌های تورمی در بلندمدت که می‌تواند ناشی از افزایش درآمد‌های نفتی و در پی آن افزایش تقاضا (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) باشد، جلوگیری نماید.

 

یادداشتی از فاطمه پاک زاد کارشناس ارشد روابط بین الملل