استفاده از بک تست در تریدینگ ویو چه مزایایی دارد؟

خوشبختانه در حال حاضر پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که از آن‌ها می‌توان برای بررسی استراتژی‌ها استفاده کرد؛ با این حال تریدینگ ویو یا TradingView محبوبیت‌ بسیاری در میان کاربران دارد. به دلیل محبوبیت تریدینگ ویو، در این مطلب تصمیم داریم دررابطه‌با این ابزار و مزایای استفاده از آن اطلاعات کامل و جامعی در اختیار شما قرار دهیم.

معرفی بک تست ارز دیجیتال

پیش از پرداختن به تریدینگ ویو بهتر است با ماهیت Backtesting ارزهای ‌دیجیتالی آشنا شوید. در کل Backtesting فرآیندی است که در آن، به کمک داده‌های تاریخی، استراتژی‌های معاملاتی مختلف را آزمایش می‌کنند. آزمایش استراتژی‌های مختلف به بهبود و توسعه آن‌ها می‌انجامد.

معامله‌گران در بازار کریپتو به کمک شبیه‌سازی معاملات مختلف بر اساس داده‌های گذشته آن‌ها، عملکرد استراتژی مورد نظر خود را مورد بررسی قرار می‌دهند. در کل اساس Backtesting آن است که استراتژی‌هایی که در گذشته عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند، در آینده هم کارآمد خواهند بود. این درحالی است که عملکرد ضعیف استراتژی‌ها در گذشته لزوما به معنای عملکرد ضعیف آن‌ها در آينده خواهد بود.

با این حال بازار‌های مالی مختلف به‌خصوص بازار کریپتو عملکردی یکسان ندارند و در طی زمان دچار تحولات بسیاری می‌شوند؛ اما بک تست ارز دیجیتال عقیده دارد که دارایی‌ها باتوجه به الگوهای مشابه در گذشته عمل می‌کنند.

چگونگی‌ کارکرد بک تست تریدینگ ویو

Backtesting نوعی دارایی را انتخاب و با جمع‌آوری داده‌های مربوط به آن در طول تاریخ فعالیت خود را آغاز می‌کند. دارایی مورد نظر Backtesting می‌تواند نوعی ارز دیجیتالی باشد؛ به‌هرحال در فرآیند Backtesting داده‌های مربوط به دارایی در نظر گرفته شده، همچون گزارش‌های مالی و هزینه‌های مربوط به معاملات، جمع‌آوری می‌شوند.

بعد از جمع‌آوری داده‌های مربوطه، یک استراتژی به شکل واحد روی تمامی دارایی‌ها اعمال می‌شود. در این حالت سرمایه‌گذاران با مشاهده عملکرد دارایی‌هایی خود می‌توانند میزان اثربخشی استراتژی مورد نظر را بسنجند. دررابطه‌با Backtesting دو مولفه اصلی وجود دارد که شامل میزان ریسک قابل پذیرش و سودآوری کلی می‌شود؛ اما در مورد نحوه انجام فرآیند بک تست تریدینگ ویو باید بگوییم که این فرآیند به دو صورت زیر قابل انجام است:

• انجام Backtesting به‌صورت دستی: این روش به کمک عملگر نمایش و همچنین پخش کندل‌ها یا همان Bar Replay Function صورت می‌گیرد.

• انجام Backtesting به‌صورت خودکار: در این روش از زبان برنامه‌نویسی Pine Script استفاده می‌کنند. این زبان‌ برنامه‌نویسی مخصوص تریدینگ ویو است و به شما اجازه می‌دهد که با کدنویسی استراتژی‌های خود و به کمک تستر استراتژی، Backtesting انجام دهید.

روش‌هایی که معرفی کردیم، هر کدام دارای مزایای خاص خود هستند و انتخاب‌ آن‌ها به الزامات و سبک‌های معاملاتی مختلف بستگی دارد.

آشنایی با مزایای بک تست در تریدینگ ویو

در این بخش تصمیم داریم در مورد مزایای استفاده از Backtesting اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم.

• عدم نگرانی بابت از دست‌ رفتن سرمایه: Backtesting تنها نوعی تخمین و آزمایش است؛ از همین‌رو دیگر نیازی نیست بابت از دست رفتن سرمایه خود احساس خطر کنید.

• انتخاب راحت‌تر سرمایه‌گذاری: Backtesting با آزمایش استراتژی‌های مختلف به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که هنگام خرید و فروش دارایی‌ها، بهترین و مناسب‌ترین را انتخاب کنند.

• افزایش توانایی دررابطه‌با تنظیم استراتژی‌های مناسب: با انجام بک تست تریدینگ ویو، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های خود را به‌نحوه بهتری تنظیم کرده و ایرادات مربوط به‌ هر یک از آن‌ها را برطرف کنند.

• توانایی درک بهتر بازار مالی: سرمایه‌گذاران با تحقیق و بررسی استراتژ‌ی‌ها می‌توانند به درک بهتری نسبت به بازار کریپتو برسند. تحقیق دررابطه‌با استراتژی‌ها به سرمایه‌گذاران مبتدی فرصت‌های بیشتری برای یک سرمایه‌گذاری سودمند می‌دهد.

مهم‌ترین نکات دررابطه‌با بک‌ تست ارز دیجیتال

دررابطه‌با نحوه استفاده از Backtesting نکات مهمی وجود دارد که در صورت عدم توجه به آن‌ها، شما با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد. این نکات به شکل زیر هستند:

استفاده از داده‌های کافی

مطمئن شوید که بهترین دوره زمانی را برای انجام Backtesting انتخاب کرده‌اید. انتخاب بهترین دوره زمانی بدان معناست که نتایج به‌دست آمده قابل اعتماد هستند. با آزمایش داده‌ها در طی چند هفته اخیر، تصویر جامعی نخواهید داشت.

لحاظ کردن کارمزدها و میزان لغزش

همانطور که می‌دانید در معاملات واقعی هزینه‌هایی وجود دارد که باید حتما این هزینه‌ها را در نظر بگیرید. در Backtesting هزینه‌های مربوط به معامله‌های واقعی وجود ندارد؛ از همین‌رو با آزمایش استراتژی‌های مختلف باید سعی کنید که دررابطه‌با سوددهی استراتژی مورد نظر حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های اضافه، مطمئن شوید.

در نظر گرفتن Overfitting یا انطباق بیش‌از اندازه

زمانی این مسئله رخ می‌دهد که معامله‌گر استراتژی‌ خود را طوری تنظیم کند که به داده‌های گذشته آن بسیار نزدیک باشد. چنین مسئله‌ای عملکرد آن استراتژی را در آینده تحت‌ تاثیر قرار داده و آن را کاملا ضعیف می‌کند. با این اوصاف بهتر است مراقب باشید که دچار چنین مسئله‌ای نشوید؛ چرا که احتمال موفقیت‌آمیز نبودن استراتژی وجود دارد.

اجتناب از مبهم‌ بودن استراتژی

شفاف‌سازی استراتژی یکی از مهم‌ترین مسئله‌هایی است که در بک تست باید به آن توجه داشت. ابهامات موجود در استراتژی‌ها می‌توانند نتایج ضعیفی برایتان رقم بزنند.

به‌روزرسانی استراتژی‌ها به شکل مرتب

همانطور که می‌دانید بازارهای مالی به‌خصوص بازار کریپتو همواره در حال تکامل‌اند؛ از همین‌رو شما برای موفقیت در این بازارها باید استراتژی‌های خود را به‌شکل مرتبی مورد بررسی قرار داده و با به‌روزرسانی‌ آن‌ها مطمئن شوید که همچنان عملکرد درست و موثری دارند.

بک تست بهترین روش آزمون و خطا در بازارهای مالی

بله، Backtesting تنها روشی برای آزمون و خطا در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود؛ از همین‌رو شما نباید با قاطعیت کامل روی نتایج آن حساب باز کنید. شاید به‌نظر شما Backtesting در تریدینگ ویو ایمن و کاملا ساده باشد؛ اما این مسئله درست نیست. Backtesting تنها به‌ شما کمک می‌کند که برای مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری خود، اقدامات مورد نیاز را انجام دهید.

برای مثال، زمانی که شما می‌خواهید بهترین زمان برای خرید و فروش بیت‌کوین را به‌دست آورید، با بررسی استراتژی‌های مختلف می‌توانید میزان ریسک معامله را کاهش دهید. با این حال هیچ چیز قطعی نیست و سرمایه‌گذاری در محیط‌های شبیه‌سازی شده با واقعیت متفاوت‌اند؛ اما به‌ شما کمک می‌کنند موقعیت کم ریسک‌تر را حدس بزنید.